슬리피지란 무엇인가요?
슬리피지는 거래의 예상 가격과 주문이 실제로 체결된 가격의 차이입니다. 주문을 제출한 시점과 주문이 체결된 시점 사이에 시장 가격이 변하면 발생할 수 있습니다. 예상 가격을 더 이상 이용할 수 없는 경우, 주문은 호가 내역에 기록된 다음 이용 가능한 시장 호가로 체결될 수 있습니다.
📈 예상 가격과 체결 가격의 차이는 무엇인가요?
예상 가격은 주문을 제출할 때 주문이 체결될 것으로 예상하는 가격입니다.
체결 가격은 주문이 실제로 완료되는 가격입니다. 주문이 체결되기 전에 시장 상황이 변하면 예상 가격과 달라질 수 있습니다.
💹 포지티브 슬리피지와 네거티브 슬리피지는 무엇을 의미하나요?
슬리피지는 포지티브 또는 네거티브일 수 있습니다.
포지티브 슬리피지는 체결 가격이 예상 가격보다 더 유리할 때 발생합니다.
네거티브 슬리피지는 체결 가격이 예상 가격보다 덜 유리할 때 발생합니다.
가격이 더 유리한지 또는 덜 유리한지는 거래 방향에 따라 달라집니다.
📝 슬리피지 예시
$100에 상승 거래를 개설하고 Stop Loss를 $95로 설정했다고 가정해 보겠습니다. 가격이 빠르게 움직이는 동안 기록된 호가가 $96에서 $93으로 바로 이동하여 $95에는 호가가 없었습니다.
가격이 선택한 수준을 지나면 Stop Loss가 발동하지만, 거래는 다음 이용 가능한 호가인 $93에 종료됩니다. 선택한 Stop Loss 수준과 종료 가격 간의 $2 차이가 네거티브 슬리피지입니다.
슬리피지는 포지티브일 수도 있습니다. 예를 들어 Take Profit을 $105로 설정하고 호가가 $104에서 $107로 바로 이동하면 거래가 $107에 종료될 수 있습니다.
체결 시점에 기록된 호가는 호가 내역에서 확인할 수 있습니다.
🔍 슬리피지는 왜 발생하나요?
슬리피지는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.
시장 변동성과 급격한 가격 움직임
변동성이 높은 기간에는 가격이 빠르게 변할 수 있습니다. 주문이 체결될 때 예상 가격을 더 이상 이용할 수 없을 수 있습니다.
낮은 유동성
유동성이란 자산을 얼마나 쉽게 매수하거나 매도할 수 있는지를 의미합니다. 유동성이 낮으면 예상 가격에 충분한 매수자나 매도자가 없을 수 있습니다. 따라서 주문이 다음 이용 가능한 시장 호가로 체결될 수 있습니다.
주문 체결 시간
주문을 체결하려면 짧은 시간이 필요합니다. 이 시간 동안 시장 가격이 변할 수 있으며, 특히 가격이 빠르게 움직일 때 그 가능성이 높습니다.
이용 가능한 시장 가격 간의 갭
때로는 이용 가능한 시장 호가와 다음 호가 사이에 갭이 있을 수 있습니다. 갭으로 인해 예상 가격을 더 이상 이용할 수 없는 경우, 주문은 호가 내역에 기록된 다음 이용 가능한 시장 호가로 체결될 수 있습니다.
❓ 자주 묻는 질문
슬리피지는 플랫폼의 오작동인가요?
아니요. 슬리피지는 가격이 변하거나 주문 체결 중 예상 가격을 더 이상 이용할 수 없을 때 발생할 수 있는 시장 관련 현상입니다.
슬리피지가 Stop Loss와 Take Profit에 영향을 줄 수 있나요?
네. 시장이 빠르게 움직이는 동안 거래가 종료되기 전에 가격이 선택한 Stop Loss 또는 Take Profit 수준을 지나갈 수 있습니다. 선택한 수준을 더 이상 이용할 수 없으면 거래는 다음 이용 가능한 호가로 종료됩니다. 따라서 종료 가격이 설정한 Stop Loss 또는 Take Profit 수준과 다를 수 있습니다. 체결 시점에 적용된 호가는 호가 내역에서 확인할 수 있습니다.
체결 가격이 차트에 표시된 가격과 다를 수 있는 이유는 무엇인가요?
차트에 표시된 가격은 해당 가격으로 주문이 체결된다는 것을 보장하지 않습니다. 주문이 체결되기 전에 시장 가격이 변할 수 있습니다. 호가 내역은 체결 시점에 기록된 시장 호가를 확인하는 데 사용되는 정보 출처입니다.
슬리피지를 피할 수 있나요?
항상 피할 수 있는 것은 아닙니다. 슬리피지는 시장 상황의 변화와 체결 중 시장 가격의 이용 가능 여부에 따라 달라집니다.